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华尔街:波动率达到了自满程度吗?

自1973年以来,道琼斯工业平均指数(Dow Jones)在连续130次的修正后,被认为是对低于10%的市场下跌的修正。

在一个自由市场的价格培训已遭到当局的政策,通过reflación资产,也帮助了购买的是对于库藏券产生了过去几个月,一些投资者继续舒适和愁,包括加强对冲的下注摔伤额外波动,相当于利率上涨证券。

根据最新的数据显示,在标准普尔500 - vix的隐含波动率指数中,波动性下降的位置已经达到了去年12月的峰值水平。

这是一个风险的赌注,而8月恰好是一年中的一个月,主要的波动性爆发。

因此,这样的投注水平可能会出现过高的风险,波动率迅速上升,而在预期的情况下,股票的价格通常会在几天内至少增加两倍或更多。

这就是在2 - 2年的修正中发生的事情,当时的下注水平与今天类似,VIX从9.2上升到38,1 +320%,结果是异常的,但最大的兴趣。VIX在1月份的早期阶段“慢慢”上升,从9.2上升到12.4,在三周内下降了34%,但在1月26日和2月5日之间,VIX从11.5上升到38!

VIX日记

在昨天的11.3地区,波动性已经达到了自满的程度,而额外的波动率已经达到了非常高的水平,在接下来的图表中是相反的,而且可能会像去年一样进一步发展。

然而,在接下来的几个月里,这个和两个月的季节性是不明智的,因为赌博是如此的危险和低概率的发生。

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